TESTE PARA VERIFICAR A IDENTIDADE DE MODELOS DE REGRESSÃO E A IGUALDADE DE ALGUNS PARÂMETROS NUM MODELO POLINOMIAL ORTOGONAL

ADAIR JOSE REGAZZI

Resumo


Neste trabalho, foi considerad- o ajustamento de H equacaes de regressio mial de gnu k, mediante o emprego da ticnica dos polinotnios ortogonais. Q modelo linear para a heesima equagio Th = Xhith eh, em que Xh 6 um vetor nh x 1 de realizacoes de variiveis aleaterias, Xh urna matriz nh x p de constantes conhecidas,"Sh um vetor p x 1. de parametros desconhecidos e eh urn vetor nh x de error aleatonos supostos NID (ch 4, cab. Na estimagio dos parametros, utilizou-se o metodo dos mthimos quadrados. As tits hipateses consideradas foram: a) Ho: As H equagets sae identicas; b) Ho: As II equarsees tern un3a constante de regres iscio comum; e c) Ho: As H equacees tam alguns coeficientes de regressao iguais. Para wrificacao das tres hipóteses foi dada uma derivarsio, chegando-se ao taste F. Como ilustractio, esse metodo foi aplicado a urn conjunto de H = quilts° equacees de regressio polinomial de segundo grau.

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